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1994年底，邢慧娜在寒亭区中小学生越野赛上，引起了寒亭区业余体育学校校长胥军利的注意，并选拔她参加1995年春在青州举办的潍坊市中小学生春季越野赛。1995年3月，邢慧娜在潍坊市的比赛中取得了很好的成绩，被潍坊市体育学校选中。从11岁起，邢慧娜便开始了正规的田径中长跑训练。
1996年进入潍坊市体校，教练是迟玉斋；1999年进入山东体育运动技术学院，教练是尹延勤；2003年1月入选国家集训队，师从王德显。
2002年，邢慧娜夺得全国田径冠军赛暨大奖赛总决赛5000米和10000米两枚金牌；2003年10月，在全国第五届城市运动会上，邢慧娜代表青岛参赛，并轻松夺得女子10000米和5000米两块金牌，1500米比赛银牌。同年在世界田径锦标赛上，比赛时虽然跟腱有伤病，仍然在10000米比赛中跑出了30分31秒55的个人最好成绩，并创造了世界青年最好成绩。
2004年8月28日，在雅典奥运会上21岁的邢慧娜在最后100米冲刺中超越三名埃塞俄比亚人的围追堵截，以30分24秒36的成绩赢得女子10000米跑金牌，为中国军团奉献上了该届奥运会的第27枚金牌。
2005年，邢慧娜参加十运会，获得5000米、10000米金牌，因比赛中冲撞对手被取消1500米金牌；8月，邢慧娜在赫尔辛基世界田径锦标赛的万米赛中以30分27秒18名列第四，同时在女子5000米决赛中曾跑出了14分43秒64的个人最好成。
2006年，她在国家队的教练王德显因禁药事件被禁赛。邢慧娜面临教练不固定，训练不系统的困境，随机，赴美参加为期3个月的训练。同年10月28日在全国田径冠军赛上，以15分26秒84的成绩女子5000米的冠军。
2007年，伤情加重让她根本无法进行强度训练，长时间处于恢复状态，落选田径国家队。
2008年初，邢慧娜决定再赴美国，投奔到著名华裔教练李黎的门下。在美国期间，邢慧娜的训练逐渐好转，一度想参加一些美国当地的比赛争取达标，然而还是因为脚伤无法上强度而最终放弃。同时因腿伤复发，邢慧娜不得不放弃5月份在“鸟巢”举行的中国公开赛，失去了奥运达标的最后机会，无缘北京奥运会。
2008年7月23日，北京奥运圣火在山东省济南市传递，无缘北京奥运会的邢慧娜担任火炬手手持火炬传递。
2010年7月24日，邢慧娜同国家体育总局赴藏调研慰问组在西藏拉萨宗角禄康公园开展活动，奥运冠军邢慧娜与拉萨市民一起健身，与当地群众打太极、跳锅庄舞。
▪2005十运会5000米冠军（获奖）
▪2005十运会10000米冠军（获奖）
▪2004雅典奥运会10000米金牌（获奖）
▪2003第5届城运会10000米冠军（获奖）
▪2003第5届城运会5000米冠军（获奖）
▪2003第5届城运会1500米亚军（获奖）
▪2003世界田径锦标赛10000米第七（获奖）
▪2002釜山亚运会女子10000米季军（获奖）
▪2001九运会5000米亚军（获奖）
▪20042005年劳伦斯世界体育奖最佳新人奖（提名）
中长跑是一项耐力运动，心肺功能的锻炼很重要。一旦心肺功能上去了，跑起来就很轻松，否则就会腿脚发沉，跟不上去。邢慧娜的训练一直比较细致，注意改进技术，进步很快。（教练王显德评）
邢慧娜她是个聪明的女孩，理解能力很强，保持着一颗进取心和很高的积极性。（教练李犁评）
